Международный журнал роевого интеллекта и эволюционных вычислений

Абстрактный

Модель построения реальных данных с использованием дробного броуновского движения

Валерия Бондаренко и Виктор Бондаренко

В данной работе исследуются свойства дробного броуновского движения как базового процесса стохастических моделей временных рядов. Обосновывается новый метод оценки показателя Херста. Стохастическая модель, представляющая собой анализ временного ряда в виде приращений, преобразованных в дробное броуновское движение. Метод проверки адекватности предлагаемых моделей. Результаты исследования реализованы в программном обеспечении для моделирования и анализа временных данных.