Международный журнал роевого интеллекта и эволюционных вычислений

Абстрактный

Оптимизация поиска Cuckoo для ценообразования опционов Black Scholes

Манас Шах

Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза является одной из важнейших концепций в современном мире вычислительных финансов. Однако ее практическое использование может быть сложным, поскольку необходимо оценить один из входных параметров: подразумеваемую волатильность базовой ценной бумаги. Чем точнее оценены эти значения, тем точнее будут соответствующие им оценки теоретических цен опционов. Здесь мы представляем новую модель, основанную на оптимизации поиска кукушек (CS), которая находит более точные оценки подразумеваемой волатильности, чем оптимизация роя частиц (PSO) и генетический алгоритм (GA).