Международный журнал роевого интеллекта и эволюционных вычислений

Абстрактный

Связанный стохастический хаос и мультифрактальная турбулентность на искусственном финансовом рынке

организованная критичность; Коэволюционные модели*

Введена модель стохастического хаоса адаптивной финансовой спекулятивной динамики и показано, что она охватывает несколько ключевых особенностей реальной финансовой турбулентности, включая масштабирование по степенному закону в распределении квадрата логарифмической доходности, спектральные сигнатуры 1/f и мультифрактальное масштабирование, модель расширена до искусственного финансового рынка с множественными активами, что приводит к связанной модели стохастического хаоса финансовой спекулятивной динамики, показывающей доказательства макроскопической финансовой турбулентности с избыточным эксцессом, сигнатурами степенного закона, мультифрактальным масштабированием на уровне среднего поля, а также связью между динамической синхронизацией и динамикой финансовой волатильности. Рассматриваются последствия для финансовой теории и применения связанных моделей стохастического хаоса для моделирования сложной финансовой коэволюционной динамики